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产品介绍

逸风金科面向银行的有效战略管理工具,能够融合市场信息、客户信息以及银行管理策略进行动态的资产负债管理,实时推演出全行的风险与财务的核心指标,辅助银行决策层提升管理半径、进行前瞻性风险管理、优化投资组合。

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情景分析分别从宏观、中观、微观三个视角对未来进行预测,并进行经营策略制定。针对不同市场环境与不同突发事件,管理者可制定出具有针对性的管理策略,并评估策略对银行核心经营与合规指标所产生的影响,从而更为快速的启动应对机制。不同情景下所预测的方向及内容有所不同,具体如下:

宏观情景:就宏观经济指标(GDP,CPI,PMI,M2,市场利率,基准利率,存款准备金率等)进行假设推演,确定未来经济走势基调。

中观情景:针对不同地域、不同资产类型、以及不同行业细分假设推演各种风险驱动因子的未来演变趋势。

微观情景:搜集与预测企业个体经营风险指标与资本市场异动。

多种情景动态组合

系统预设了宏观、中观事件,并可导入银行的个体客户风险事件,用户也可自定义各种情景进行情景模拟

经营决策实时模拟

管理层可基于不同的模拟情景,制定相应的经营策略,并能够基于不同情景及策略实时进行模拟推演

“金融量化管理的未来”

该产品的设计理念曾被发表于北美银行风险管理权威杂志《The Risk Management Association Journal》与《压力测试与未来》一书,被一致评为“金融量化管理的未来”

应用场景

年度/季度经营决策

制定年度/季度经营会议前夕,利用该系统进行情景分析,模拟不同策略下的经营情况,为经营计划策略制定提供战略参考总行风质部门汇总待审企业名单,并且与智能风险预警系统推送的负面企业清单匹配

监管要求发生变化时

监管要求,如对某些监管指标的口径或阈值作出调整时,利用该系统进行情景模拟,测算影响并制定应对策略

突发事件发生时

市场风险或信用风险突发事件发生时,利用该系统进行情景模拟,测算风险事件对银行的经营业绩影响以便制定应对策略

方案特点

全面性

大资负视角,全面考虑宏观、中观、微观场景影响,全面贯穿资产负债体系下的资负管理、资本管理、利率管理、流动性管理以及MPA体系的各项管理模型及指标等

前瞻性

系统架构设计基于后金融海啸时期全球最先进金融风控方法论,支持用户进行多种自定义动态情景模拟并出具结果,以协助管理层进行前瞻性的经营计划决策

实时性

系统可基于模拟场景实时出具模拟结果,协助管理层针对突发事件进行快速响应

关联性

秉持IFRS9财务与风险趋同的原则,结合全面风险的风险传导理念,整合信用风险、市场风险对资产负债管理的结构冲击,量化各类风险事件对全行资负指标的影响

非入侵性

系统实施不要求改变银行现有流程与组织结构,实施可在不影响银行日常工作的前提下完成

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